| 基金深度 | ||
| 000746.OF 招商行业精选 | 2022年12月28日 |
| 基金概览 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金代码 | 000746.OF |
| 基金简称 | 招商行业精选 |
| 基金经理 | 贾成东 |
| 任职日期 | 20161231 |
| 产品规模 | 24.9,24.9 |
| 二级分类 | 普通股票型基金 |
| 三级分类 | |
| 成立日期 | 20140903 |
| 项目 | 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -11.67 | 2.95 | 14.19 | 2.79 | -2.04 | -10.77 | -19.19 | 58.54 | 98.62 | 231.5 |
| 最大回撤 | -22.94 | -0.12 | -4.37 | -10.33 | -22.94 | -22.94 | -41.36 | -41.36 | -52.22 | |
| 夏普比率 | -0.04 | 0.44 | 0.06 | -0.0 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| 同类基金收益率 | -20.39 | 1.61 | 0.41 | -2.52 | -11.36 | -19.42 | -10.53 | 45.27 | 67.16 | 181.76 |
| 同类排名 | 113/727 | 165/868 | 22/863 | 180/833 | 73/797 | 106/721 | 344/520 | 118/388 | 63/263 | 11/36 |
| 标准差 | 0.0116 | 0.0138 | 0.0142 | 0.0123 | 0.0115 | 0.0145 | 0.0157 | 0.0155 | 0.0176 |
| 基金业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时期 | 超额收益 | 绝对收益 | 年化波动 | 最大回撤 | calmar比率 | 选股能力 | 选时能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.1387 | 0.1419 | 0.2198 | 0.0437 | 3.2507 | 0.0083 | -40.2138 |
| 近3月 | 0.0642 | 0.0279 | 0.2207 | 0.1033 | 0.2703 | 0.0004 | 3.3879 |
| 近6月 | 0.0991 | -0.0204 | 0.1941 | 0.1789 | -0.114 | -0.0007 | 10.4937 |
| 近1年 | 0.0922 | -0.1077 | 0.1832 | 0.2294 | -0.4693 | 0.0004 | -2.8868 |
| 近3年 | 0.238 | 0.5854 | 0.2496 | 0.4136 | 1.4152 | 0.0005 | -1.518 |
| 近5年 | 0.4684 | 0.9296 | 0.2462 | 0.4136 | 2.2474 | 0.0002 | 0.322 |
| 基金规模 |
|
|
|
| 持有人结构 |
|
|
|
| wind代码 | 报告期 | 截止日期 | 持有人名称 | 持有份额(万份) | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000746.OF | 20171231 | 20171231 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 0.9999 |
| 000746.OF | 20180331 | 20180331 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.06 |
| 000746.OF | 20180630 | 20180630 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.12 |
| 000746.OF | 20180930 | 20180930 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.15 |
| 000746.OF | 20181231 | 20181231 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.14 |
| 000746.OF | 20190331 | 20190331 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.11 |
| 000746.OF | 20190630 | 20190630 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.14 |
| 000746.OF | 20190930 | 20190930 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.13 |
| 000746.OF | 20191231 | 20191231 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 1.16 |
| 000746.OF | 20200331 | 20200331 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 0.66 |
| 000746.OF | 20200630 | 20200630 | 招商基金管理有限公司 | 297.74 | 0.78 |
| 大类资产配置 |
| 基金代码 | 报告期 | 股票 | 港股 | 可转债 | 资产支持证券 | 利率债 | 信用债 | 金融债 | 基金 | 金融衍生品 | 买入返售金融资产 | 银行存款 | 其他资产 | 其他债券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000746.OF | 20171231 | 93.7 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 1.92 | 1.87 | |||||||
| 000746.OF | 20180331 | 83.61 | 5.55 | 0.0 | 0.0 | 5.84 | 7.23 | |||||||
| 000746.OF | 20180630 | 82.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.84 | 0.5 | |||||||
| 000746.OF | 20180930 | 83.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.21 | 17.28 | 8.28 | ||||||
| 000746.OF | 20181231 | 85.59 | 2.98 | 0.0 | 0.0 | 5.97 | 5.75 | 6.06 | ||||||
| 000746.OF | 20190331 | 84.44 | 0.46 | 3.79 | 0.0 | 0.0 | 11.76 | 3.68 | ||||||
| 000746.OF | 20190630 | 88.64 | 0.22 | 4.88 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 1.14 | ||||||
| 000746.OF | 20190930 | 89.9 | 0.02 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5.91 | 0.57 | ||||||
| 000746.OF | 20191231 | 89.38 | 0.15 | 4.87 | 0.0 | 0.0 | 8.18 | 0.42 | ||||||
| 000746.OF | 20200331 | 87.16 | 4.57 | 0.0 | 0.0 | 9.89 | 2.23 | |||||||
| 000746.OF | 20200630 | 94.33 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 6.42 | 0.9 | |||||||
| 000746.OF | 20200930 | 80.71 | 0.13 | 4.76 | 2.56 | 0.0 | 4.12 | 7.78 | 4.88 | |||||
| 000746.OF | 20201231 | 90.84 | 0.04 | 4.38 | 1.17 | 0.0 | 4.07 | 1.01 | ||||||
| 000746.OF | 20210331 | 81.13 | 0.03 | 4.87 | 0.94 | 0.0 | 13.32 | 0.36 | ||||||
| 000746.OF | 20210630 | 89.86 | 0.05 | 5.61 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 1.01 | 4.66 | |||||
| 000746.OF | 20210930 | 91.74 | 5.34 | 0.0 | 0.0 | 2.47 | 1.13 | |||||||
| 000746.OF | 20211231 | 81.78 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.99 | 12.9 | 6.15 | ||||||
| 000746.OF | 20220331 | 83.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.61 | 0.07 | |||||||
| 000746.OF | 20220630 | 94.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.87 | 0.18 | |||||||
| 000746.OF | 20220930 | 84.35 | 5.15 | 0.0 | 0.0 | 6.83 | 3.22 | 7.66 |
| 基金代码 | 报告期 | 国债 | 央行票据 | 金融债 | 企债 | 短期融资券 | 中期票据 | 可转债 | 同业存单 | 货币市场工具 | 其他资产 | 其他债券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000746.OF | 20171231 | 4.76 | 1.87 | |||||||||
| 000746.OF | 20180331 | 5.55 | 7.23 | |||||||||
| 000746.OF | 20180630 | 0.5 | ||||||||||
| 000746.OF | 20180930 | 8.28 | ||||||||||
| 000746.OF | 20181231 | 2.98 | 6.06 | |||||||||
| 000746.OF | 20190331 | 3.79 | 0.46 | 3.68 | ||||||||
| 000746.OF | 20190630 | 4.88 | 0.22 | 1.14 | ||||||||
| 000746.OF | 20190930 | 4.8 | 0.02 | 0.57 | ||||||||
| 000746.OF | 20191231 | 3.02 | 1.85 | 0.15 | 0.42 | |||||||
| 000746.OF | 20200331 | 4.57 | 2.23 | |||||||||
| 000746.OF | 20200630 | 4.5 | 0.9 | |||||||||
| 000746.OF | 20200930 | 4.76 | 2.56 | 1.28 | 0.13 | 4.88 | ||||||
| 000746.OF | 20201231 | 4.38 | 1.17 | 1.17 | 0.04 | 1.01 | ||||||
| 000746.OF | 20210331 | 4.87 | 0.94 | 0.94 | 0.03 | 0.36 | ||||||
| 000746.OF | 20210630 | 5.61 | 1.1 | 1.1 | 0.05 | 4.66 | ||||||
| 000746.OF | 20210930 | 5.34 | 1.13 | |||||||||
| 000746.OF | 20211231 | 0.13 | 6.15 | |||||||||
| 000746.OF | 20220331 | 0.07 | ||||||||||
| 000746.OF | 20220630 | 0.18 | ||||||||||
| 000746.OF | 20220930 | 5.15 | 7.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行业分布 |
| 时期 | TMT | 周期 | 制造 | 医药 | 消费 | 金融地产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180331 | 17.13 | 9.46 | 13.92 | 13.74 | 3.67 | |
| 20180630 | 20.91 | 35.9 | ||||
| 20180930 | 11.18 | 17.78 | 34.36 | |||
| 20181231 | 15.15 | 15.26 | 26.75 | 4.7 | ||
| 20190331 | 5.19 | 11.53 | 12.49 | 21.17 | 4.96 | |
| 20190630 | 14.76 | 17.46 | 21.32 | 4.81 | ||
| 20190930 | 25.51 | 6.02 | 19.5 | 6.72 | ||
| 20191231 | 29.53 | 26.61 | ||||
| 20200331 | 26.39 | 39.31 | ||||
| 20200630 | 5.63 | 7.15 | 32.12 | 23.49 | ||
| 20200930 | 7.63 | 11.48 | 17.44 | 19.32 | ||
| 20201231 | 15.16 | 15.09 | 23.54 | 9.03 | ||
| 20210331 | 5.28 | 3.61 | 11.39 | 14.02 | 29.11 | |
| 20210630 | 5.23 | 16.25 | 11.97 | 10.26 | 19.95 | |
| 20210930 | 14.51 | 49.81 | ||||
| 20211231 | 18.24 | 17.6 | 4.54 | 16.16 | ||
| 20220331 | 9.82 | 11.01 | 38.79 | |||
| 20220630 | 19.13 | 4.42 | 23.61 | 8.13 | ||
| 20220930 | 22.64 | 19.28 | 21.33 |
| 时期 | TMT | 周期 | 制造 | 医药 | 消费 | 金融地产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180630 | 7.26 | 1.39 | 3.2 | 26.77 | 43.59 | |
| 20181231 | 19.12 | 5.56 | 0.98 | 17.49 | 37.71 | 4.71 |
| 20190630 | 5.09 | 1.93 | 17.78 | 22.16 | 29.09 | 9.15 |
| 20191231 | 45.45 | 0.21 | 6.99 | 26.61 | 5.56 | 0.17 |
| 20200630 | 0.06 | 18.03 | 12.52 | 36.97 | 24.48 | 2.25 |
| 20201231 | 0.02 | 19.46 | 20.94 | 29.33 | 21.05 | 0.0 |
| 20210630 | 0.0 | 21.04 | 17.78 | 15.5 | 13.78 | 21.73 |
| 20211231 | 18.4 | 3.62 | 33.91 | 1.61 | 5.52 | 18.66 |
| 20220630 | 0.9 | 32.71 | 8.34 | 1.03 | 41.49 | 9.62 |
| 时期 | 房地产 | 银行 | 非银金融 | 食品饮料 | 家用电器 | 商贸零售 | 纺织服饰 | 农林牧渔 | 轻工制造 | 公用事业 | 社会服务 | 美容护理 | 环保 | 医药生物 | 电子 | 计算机 | 通信 | 传媒 | 电力设备 | 机械设备 | 国防军工 | 汽车 | 石油石化 | 煤炭 | 有色金属 | 钢铁 | 基础化工 | 交通运输 | 建筑材料 | 建筑装饰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180331 | 3.67 | 13.74 | 13.92 | 5.12 | 12.01 | 9.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 20180630 | 27.23 | 3.98 | 4.69 | 20.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20180930 | 19.45 | 9.63 | 5.28 | 17.78 | 3.94 | 7.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 20181231 | 4.7 | 12.62 | 9.56 | 4.57 | 15.26 | 15.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20190331 | 4.96 | 5.07 | 11.1 | 5.0 | 12.49 | 5.19 | 6.85 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||
| 20190630 | 4.81 | 9.64 | 5.04 | 6.64 | 17.46 | 14.76 | ||||||||||||||||||||||||
| 20190930 | 6.72 | 19.5 | 21.05 | 4.46 | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 20191231 | 26.61 | 24.23 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20200331 | 20.45 | 4.29 | 14.57 | 26.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20200630 | 23.49 | 32.12 | 7.15 | 5.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20200930 | 19.32 | 5.41 | 4.44 | 7.59 | 11.48 | 7.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 20201231 | 9.03 | 23.54 | 15.09 | 5.2 | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 20210331 | 29.11 | 5.0 | 9.02 | 11.39 | 3.61 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||
| 20210630 | 19.95 | 4.23 | 6.03 | 11.97 | 10.49 | 5.76 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||
| 20210930 | 49.81 | 10.99 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20211231 | 16.16 | 4.54 | 18.24 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20220331 | 4.77 | 34.02 | 7.36 | 3.65 | 9.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 20220630 | 8.13 | 11.47 | 12.14 | 4.42 | 19.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 20220930 | 21.33 | 5.99 | 13.29 | 22.64 |
| 时期 | 房地产 | 银行 | 非银金融 | 食品饮料 | 家用电器 | 商贸零售 | 纺织服饰 | 农林牧渔 | 轻工制造 | 公用事业 | 社会服务 | 美容护理 | 环保 | 医药生物 | 电子 | 计算机 | 通信 | 传媒 | 电力设备 | 机械设备 | 国防军工 | 汽车 | 石油石化 | 煤炭 | 有色金属 | 钢铁 | 基础化工 | 交通运输 | 建筑材料 | 建筑装饰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180630 | 31.14 | 1.36 | 0.92 | 5.46 | 4.69 | 0.02 | 26.77 | 5.82 | 1.44 | 0.09 | 3.11 | 1.39 | ||||||||||||||||||
| 20181231 | 4.7 | 0.01 | 13.37 | 1.72 | 18.05 | 4.57 | 17.49 | 3.97 | 15.15 | 0.02 | 0.96 | 2.55 | 3.01 | |||||||||||||||||
| 20190630 | 9.15 | 15.48 | 5.04 | 0.0 | 0.01 | 1.92 | 6.64 | 22.16 | 2.11 | 2.98 | 14.76 | 3.01 | 0.01 | 0.06 | 1.86 | 0.01 | ||||||||||||||
| 20191231 | 0.17 | 0.04 | 2.98 | 2.54 | 0.0 | 26.61 | 32.39 | 3.99 | 9.07 | 4.32 | 2.65 | 0.02 | 0.0 | 0.21 | ||||||||||||||||
| 20200630 | 2.25 | 23.49 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.03 | 36.97 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 12.45 | 0.07 | 0.0 | 5.04 | 12.99 | ||||||||||||||
| 20201231 | 0.0 | 0.0 | 18.59 | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.33 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 15.09 | 4.83 | 0.0 | 1.02 | 8.16 | 0.0 | 10.46 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | |||||||
| 20210630 | 21.73 | 3.52 | 0.0 | 4.23 | 0.0 | 6.03 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.49 | 6.22 | 1.07 | 2.77 | 9.33 | 6.53 | 1.41 | 1.0 | ||||||||||
| 20211231 | 18.66 | 0.0 | 5.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 18.35 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 0.0 | ||||||
| 20220630 | 8.13 | 1.49 | 14.94 | 0.0 | 0.0 | 2.07 | 5.64 | 4.69 | 14.14 | 0.01 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.92 | 4.42 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 25.78 | 6.86 |
| 序号 | 20180630 | 20181231 | 20190630 | 20191231 | 20200630 | 20201231 | 20210630 | 20211231 | 20220630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品饮料 | 公用事业 | 医药生物 | 电子 | 医药生物 | 医药生物 | 银行 | 电力设备 | 交通运输 |
| 2 | 医药生物 | 医药生物 | 食品饮料 | 医药生物 | 食品饮料 | 食品饮料 | 医药生物 | 银行 | 食品饮料 |
| 3 | 电子 | 通信 | 电力设备 | 传媒 | 建筑材料 | 电力设备 | 电力设备 | 电子 | 社会服务 |
| 4 | 公用事业 | 食品饮料 | 非银金融 | 综合 | 电力设备 | 基础化工 | 基础化工 | 食品饮料 | 房地产 |
| 5 | 社会服务 | 房地产 | 社会服务 | 电力设备 | 基础化工 | 有色金属 | 交通运输 | 建筑材料 | 建筑材料 |
| 序号 | 20181228 | 20191231 | 20201231 | 20211231 | 20221227 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会服务 | 电子 | 社会服务 | 电力设备 | 煤炭 |
| 2 | 银行 | 食品饮料 | 电力设备 | 有色金属 | 综合 |
| 3 | 食品饮料 | 家用电器 | 食品饮料 | 煤炭 | 社会服务 |
| 4 | 农林牧渔 | 建筑材料 | 国防军工 | 基础化工 | 交通运输 |
| 5 | 美容护理 | 计算机 | 美容护理 | 钢铁 | 美容护理 |
| 序号 | 20211231 | 权重1 | 20220331 | 权重2 | 20220630 | 权重3 | 20220930 | 权重4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | 18.24 | 银行 | 34.02 | 交通运输 | 19.13 | 交通运输 | 22.64 |
| 2 | 电力设备 | 17.6 | 交通运输 | 9.82 | 社会服务 | 12.14 | 银行 | 21.33 |
| 3 | 银行 | 16.16 | 公用事业 | 7.36 | 食品饮料 | 11.47 | 社会服务 | 13.29 |
| 4 | 食品饮料 | 4.54 | 房地产 | 4.77 | 房地产 | 8.13 | 公用事业 | 5.99 |
| 5 | 社会服务 | 3.65 | 机械设备 | 4.42 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| 序号 | 20211231 | 股票名称1 | 权重1 | 20220331 | 股票名称2 | 权重2 | 20220630 | 股票名称3 | 权重3 | 20220930 | 股票名称4 | 权重4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 8.01 | 601398.SH | 工商银行 | 8.35 | 600048.SH | 保利发展 | 8.13 | 600754.SH | 锦江酒店 | 8.13 |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 6.79 | 601288.SH | 农业银行 | 8.23 | 600809.SH | 山西汾酒 | 7.47 | 601288.SH | 农业银行 | 8.12 |
| 3 | 300450.SZ | 先导智能 | 6.69 | 601939.SH | 建设银行 | 8.05 | 600754.SH | 锦江酒店 | 7.43 | 601939.SH | 建设银行 | 6.82 |
| 4 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 6.42 | 600900.SH | 长江电力 | 7.36 | 600004.SH | 白云机场 | 5.29 | 601398.SH | 工商银行 | 6.39 |
| 5 | 600563.SH | 法拉电子 | 5.32 | 601328.SH | 交通银行 | 6.08 | 601111.SH | 中国国航 | 5.29 | 600004.SH | 白云机场 | 6.04 |
| 6 | 601288.SH | 农业银行 | 4.96 | 600009.SH | 上海机场 | 4.94 | 600009.SH | 上海机场 | 4.87 | 600900.SH | 长江电力 | 5.99 |
| 7 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 4.91 | 600004.SH | 白云机场 | 4.88 | 600258.SH | 首旅酒店 | 4.71 | 600009.SH | 上海机场 | 5.92 |
| 8 | 002568.SZ | 百润股份 | 4.54 | 600048.SH | 保利发展 | 4.77 | 300124.SZ | 汇川技术 | 4.42 | 601111.SH | 中国国航 | 5.7 |
| 9 | 002487.SZ | 大金重工 | 4.49 | 600754.SH | 锦江酒店 | 3.65 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 4.0 | 600258.SH | 首旅酒店 | 5.16 |
| 10 | 601939.SH | 建设银行 | 4.41 | 002142.SZ | 宁波银行 | 3.31 | 603885.SH | 吉祥航空 | 3.68 | 603885.SH | 吉祥航空 | 4.98 |
| 行业 | 20180331 | 20180630 | 20180930 | 20181231 | 20190331 | 20190630 | 20190930 | 20191231 | 20200331 | 20200630 | 20200930 | 20201231 | 20210331 | 20210630 | 20210930 | 20211231 | 20220331 | 20220630 | 20220930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业连锁Ⅱ | 5.04 | ||||||||||||||||||
| 专用设备 | 4.68 | 5.76 | |||||||||||||||||
| 元件 | 5.32 | ||||||||||||||||||
| 光伏设备 | 6.85 | 14.76 | 6.02 | 7.15 | 11.48 | 14.26 | |||||||||||||
| 其他电子Ⅱ | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 养殖业 | 11.1 | 14.57 | |||||||||||||||||
| 化学制品 | 5.27 | ||||||||||||||||||
| 化学制药 | 4.65 | 4.33 | 5.01 | ||||||||||||||||
| 化学原料 | 4.69 | ||||||||||||||||||
| 化学纤维 | 9.46 | ||||||||||||||||||
| 医疗服务 | 5.86 | 11.55 | 7.99 | 7.11 | 5.38 | 5.95 | 12.18 | 19.38 | 23.17 | 5.12 | |||||||||
| 半导体 | 5.12 | 4.99 | 5.73 | ||||||||||||||||
| 国有大型银行Ⅱ | 19.32 | 29.11 | 19.95 | 16.16 | 30.71 | 21.33 | |||||||||||||
| 城商行Ⅱ | 3.31 | ||||||||||||||||||
| 房地产开发 | 3.67 | 4.7 | 4.77 | 8.13 | |||||||||||||||
| 旅游及景区 | 4.69 | 5.28 | 4.57 | 5.0 | 6.64 | 6.72 | |||||||||||||
| 消费电子 | 3.94 | 5.19 | 11.56 | 18.5 | 12.92 | ||||||||||||||
| 游戏Ⅱ | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 煤炭开采 | 10.99 | ||||||||||||||||||
| 生物制品 | 8.06 | 9.36 | 9.79 | 8.15 | 12.49 | 12.08 | 13.55 | 14.43 | 7.01 | 8.95 | 13.77 | 7.06 | 6.96 | ||||||
| 电力 | 3.98 | 9.63 | 9.56 | 7.59 | 9.02 | 6.03 | 7.36 | 5.99 | |||||||||||
| 电池 | 15.09 | 3.61 | 10.49 | 35.55 | 13.11 | ||||||||||||||
| 白色家电 | 4.29 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 白酒Ⅱ | 9.45 | 10.97 | 6.61 | 5.07 | 9.64 | 12.17 | 23.49 | 5.41 | 9.03 | 11.47 | |||||||||
| 综合Ⅱ | 4.36 | ||||||||||||||||||
| 能源金属 | 5.2 | 3.52 | |||||||||||||||||
| 自动化设备 | 4.42 | ||||||||||||||||||
| 航空机场 | 9.82 | 19.13 | 22.64 | ||||||||||||||||
| 装修建材 | 5.63 | ||||||||||||||||||
| 计算机设备 | 3.59 | ||||||||||||||||||
| 证券Ⅱ | 4.96 | 4.81 | |||||||||||||||||
| 调味发酵品Ⅱ | 4.29 | 4.94 | 5.62 | 5.32 | 8.28 | ||||||||||||||
| 软件开发 | 8.42 | 4.46 | |||||||||||||||||
| 通信设备 | 7.24 | 15.15 | |||||||||||||||||
| 酒店餐饮 | 3.65 | 12.14 | 13.29 | ||||||||||||||||
| 铁路公路 | 7.63 | 5.28 | 5.23 | ||||||||||||||||
| 非白酒 | 4.54 | ||||||||||||||||||
| 风电设备 | 4.49 | ||||||||||||||||||
| 食品加工 | 5.54 | ||||||||||||||||||
| 饮料乳品 | 5.78 | 7.22 | 7.3 | ||||||||||||||||
| 饲料 | 4.44 | 4.23 |
| 行业 | 20180630 | 20181231 | 20190630 | 20191231 | 20200630 | 20201231 | 20210630 | 20211231 | 20220630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业工程 | 1.0 | ||||||||
| 专业连锁Ⅱ | 5.04 | ||||||||
| 专用设备 | 3.0 | 2.65 | 4.68 | 5.76 | |||||
| 乘用车 | 1.0 | ||||||||
| 元件 | 5.42 | ||||||||
| 光伏设备 | 14.76 | 12.45 | |||||||
| 光学光电子 | 2.97 | 3.65 | |||||||
| 其他电子Ⅱ | 2.09 | 4.62 | |||||||
| 化学制品 | 5.04 | 5.77 | 8.84 | ||||||
| 化学制药 | 1.26 | 1.49 | 6.16 | 5.01 | |||||
| 化学原料 | 4.69 | ||||||||
| 化学纤维 | 1.38 | ||||||||
| 医疗器械 | 3.36 | 1.61 | |||||||
| 医疗服务 | 13.97 | 7.11 | 6.88 | 12.18 | 23.17 | 9.35 | 1.03 | ||
| 医药商业 | 2.18 | 3.2 | |||||||
| 半导体 | 5.73 | ||||||||
| 国有大型银行Ⅱ | 21.73 | 18.66 | 1.49 | ||||||
| 家居用品 | 5.64 | ||||||||
| 小金属 | 2.77 | ||||||||
| 房地产开发 | 4.7 | 2.25 | 8.13 | ||||||
| 房屋建设Ⅱ | 3.01 | ||||||||
| 教育 | 2.54 | ||||||||
| 旅游及景区 | 4.69 | 4.57 | 6.64 | 2.0 | |||||
| 汽车零部件 | 2.11 | 1.02 | 1.07 | ||||||
| 消费电子 | 2.82 | 21.88 | 12.92 | ||||||
| 游戏Ⅱ | 9.07 | ||||||||
| 煤炭开采 | 1.34 | ||||||||
| 生物制品 | 9.36 | 10.38 | 12.08 | 14.43 | 12.3 | 13.82 | 6.96 | ||
| 电力 | 5.46 | 18.05 | 1.92 | 6.03 | 4.69 | ||||
| 电池 | 4.32 | 15.09 | 10.49 | 17.3 | |||||
| 电网设备 | 4.09 | 1.02 | |||||||
| 白酒Ⅱ | 14.13 | 9.64 | 23.49 | 11.17 | 3.52 | 13.47 | |||
| 综合Ⅱ | 3.47 | 4.36 | |||||||
| 能源金属 | 8.16 | ||||||||
| 自动化设备 | 4.42 | ||||||||
| 航空机场 | 2.0 | 25.78 | |||||||
| 装修建材 | 12.99 | 1.41 | 2.28 | 6.86 | |||||
| 计算机设备 | 3.97 | ||||||||
| 证券Ⅱ | 9.15 | ||||||||
| 调味发酵品Ⅱ | 4.94 | 5.32 | 2.58 | 3.07 | |||||
| 贵金属 | 1.86 | ||||||||
| 软件开发 | 2.98 | ||||||||
| 通信设备 | 1.44 | 15.15 | |||||||
| 酒店餐饮 | 12.14 | ||||||||
| 铁路公路 | 6.53 | ||||||||
| 非白酒 | 4.35 | 4.54 | |||||||
| 风电设备 | 11.54 | 2.9 | |||||||
| 食品加工 | 5.54 | 3.26 | 1.47 | ||||||
| 饮料乳品 | 6.53 | 7.94 | |||||||
| 饲料 | 1.36 | 1.72 | 2.98 | 2.43 | 4.23 | 2.07 |
|
|
|
| 开始 | 结束 | 季报1级行业数 | 季报2级行业数 | 季报3级行业数 | 季报持股数 | 年报1级行业数 | 年报2级行业数 | 年报3级行业数 | 年报持股数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171231 | 20221227 | 23 | 42 | 48 | 80 | 32 | 100 | 173 | 173 |
| G_0 | H_0 | G_1 | H_1 | G_2 | H_2 | G_3 | H_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000661.SZ | 14 | 601288.SH | 6 | 002475.SZ | 5 | 300750.SZ | 4 |
| 300015.SZ | 9 | 601939.SH | 6 | 601111.SH | 5 | 600809.SH | 4 |
| 600519.SH | 8 | 601398.SH | 6 | 300601.SZ | 5 | 600887.SH | 4 |
| 600900.SH | 7 | 603288.SH | 5 | 601012.SH | 5 | 600754.SH | 3 |
| 601888.SH | 6 | 600438.SH | 5 | 600763.SH | 4 | 000063.SZ | 3 |
| G_0 | N_0 | G_1 | N_1 |
|---|---|---|---|
| 20171231 | 19.0 | 20200630 | 17.0 |
| 20180630 | 22.0 | 20201231 | 20.0 |
| 20181231 | 19.0 | 20210630 | 19.0 |
| 20190630 | 20.0 | 20211231 | 20.0 |
| 20191231 | 19.0 | 20220630 | 28.0 |
| 股票代码 | 20220930 | 20220630 | 20220331 | 20211231 |
|---|---|---|---|---|
| 600809.SH | 1.0 | |||
| 600563.SH | 1.0 | |||
| 600754.SH | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 002241.SZ | 1.0 | |||
| 601288.SH | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 002487.SZ | 1.0 | |||
| 002475.SZ | 1.0 | |||
| 600258.SH | 2.0 | 1.0 | ||
| 300450.SZ | 3.0 | |||
| 600009.SH | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 601328.SH | 1.0 | |||
| 601111.SH | 2.0 | 1.0 | ||
| 601939.SH | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 300124.SZ | 1.0 | |||
| 601398.SH | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 002812.SZ | 2.0 | |||
| 002568.SZ | 1.0 | |||
| 000799.SZ | 1.0 | |||
| 600048.SH | 2.0 | 1.0 | ||
| 002142.SZ | 1.0 | |||
| 600900.SH | 1.0 | 1.0 | ||
| 600004.SH | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 603885.SH | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
| 基金代码 | 报告期 | 持有债券 | 比例 | 分类1 | 分类2 | 中债隐含评级 | 评级排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000746.OF | 20210630 | 019645.SH | 5.31 | 国债 | |||
| 000746.OF | 20210630 | 102000140.IB | 1.1 | 中期票据 | 一般中期票据 | AA | 7 |
| 000746.OF | 20210630 | 102000140.IB | 1.1 | 中期票据 | 一般中期票据 | ||
| 000746.OF | 20210630 | 102000140.IB | 1.1 | 中期票据 | 一般中期票据 | ||
| 000746.OF | 20210630 | 010107.SH | 0.3 | 国债 | |||
| 000746.OF | 20210630 | 123117.SZ | 0.05 | 可转债 | |||
| 000746.OF | 20210930 | 019645.SH | 5.22 | 国债 | |||
| 000746.OF | 20210930 | 019649.SH | 0.11 | 国债 | |||
| 000746.OF | 20211231 | 019649.SH | 0.13 | 国债 | |||
| 000746.OF | 20220930 | 019679.SH | 5.15 | 国债 |
| 交易行为 |
|
|
|
|
|
|
| 时期 | 类别 | 高评级占比 |
|---|---|---|
| 20190630 | 债券 | 0.0 |
| 20191231 | 债券 | 0.2815 |
| 20201231 | 债券 | 0.9672 |
| 20210630 | 债券 | 0.9583 |
| 基金风格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | Qnum | 申万二级行业 | 股票涨跌幅 | 行业涨跌幅 | 超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000661.SZ | 20171231 | 20200930 | 11 | 生物制品(申万) | 307.26 | 86.15 | 221.11 |
| 300015.SZ | 20190630 | 20200930 | 5 | 医疗服务(申万) | 116.5 | 94.06 | 22.44 |
| 300015.SZ | 20180331 | 20190331 | 4 | 医疗服务(申万) | 24.62 | -3.92 | 28.53 |
| 300601.SZ | 20190331 | 20200331 | 4 | 生物制品(申万) | 102.98 | 22.41 | 80.57 |
| 300750.SZ | 20201231 | 20211231 | 4 | 电池(申万) | 67.55 | 64.85 | 2.69 |
| 600519.SH | 20171231 | 20181231 | 4 | 白酒Ⅱ(申万) | -14.21 | -23.43 | 9.22 |
| 000661.SZ | 20201231 | 20210930 | 3 | 生物制品(申万) | -38.72 | -11.85 | -26.87 |
| 002001.SZ | 20201231 | 20210930 | 3 | 化学制药(申万) | -2.61 | -13.28 | 10.67 |
| 300450.SZ | 20210630 | 20220331 | 3 | 专用设备(申万) | -2.83 | -5.59 | 2.76 |
| 600763.SH | 20191231 | 20200930 | 3 | 医疗服务(申万) | 108.42 | 51.29 | 57.13 |
| 基金代码 | 报告期 | 股票代码 | 权重 | 持有基金数目 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000746.OF | 20220930 | 600754.SH | 9.64 | 126.0 | 1.94 |
| 000746.OF | 20220930 | 601288.SH | 9.63 | 88.0 | 1.36 |
| 000746.OF | 20220930 | 601939.SH | 8.08 | 83.0 | 1.28 |
| 000746.OF | 20220930 | 601398.SH | 7.58 | 171.0 | 2.64 |
| 000746.OF | 20220930 | 600004.SH | 7.16 | 90.0 | 1.39 |
| 000746.OF | 20220930 | 600900.SH | 7.1 | 410.0 | 6.33 |
| 000746.OF | 20220930 | 600009.SH | 7.02 | 171.0 | 2.64 |
| 000746.OF | 20220930 | 601111.SH | 6.75 | 161.0 | 2.48 |
| 000746.OF | 20220930 | 600258.SH | 6.11 | 76.0 | 1.17 |
| 000746.OF | 20220930 | 603885.SH | 5.91 | 88.0 | 1.36 |
| 报告期 | PE | PB | LTMV | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 20171231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.09 |
| 20180331 | 54.7 | 9.49 | 1771.5 | 4.71 |
| 20180630 | 46.95 | 9.24 | 1381.09 | 11.19 |
| 20180930 | 36.4 | 8.58 | 1869.27 | 14.96 |
| 20181231 | 28.05 | 5.57 | 881.94 | 15.69 |
| 20190331 | 61.64 | 9.16 | 1710.38 | 2.67 |
| 20190630 | 48.84 | 8.61 | 1492.58 | 9.98 |
| 20190930 | 938.19 | 10.16 | 755.59 | 14.22 |
| 20191231 | 342.69 | 11.33 | 615.53 | 17.52 |
| 20200331 | 52.79 | 13.14 | 3087.39 | 6.23 |
| 20200630 | 74.77 | 14.24 | 2229.49 | 10.3 |
| 20200930 | 24.52 | 5.25 | 3947.32 | 10.6 |
| 20201231 | 127.46 | 16.64 | 1723.84 | 16.36 |
| 20210331 | 25.07 | 3.99 | 5237.65 | 2.47 |
| 20210630 | 63.86 | 10.3 | 4052.7 | 8.33 |
| 20210930 | 102.72 | 12.49 | 3247.21 | 12.67 |
| 20211231 | 52.24 | 8.94 | 3153.48 | 17.39 |
| 20220331 | 38.48 | 1.45 | 4375.37 | 1.72 |
| 20220630 | 329.19 | 6.96 | 1208.5 | -0.04 |
| 20220930 | 3.13 | 2.11 | 3125.81 | -5.19 |
| 报告期 | PE | PB | ROE |
|---|---|---|---|
| 20171231 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| 20180331 | 109.4 | 8.06 | 0.07 |
| 20180630 | 59.83 | 6.43 | 0.11 |
| 20180930 | 42.14 | 5.75 | 0.14 |
| 20181231 | 17.68 | 2.45 | 0.14 |
| 20190331 | 106.71 | 5.52 | 0.05 |
| 20190630 | 59.79 | 6.41 | 0.11 |
| 20190930 | 52.07 | 7.78 | 0.15 |
| 20191231 | 55.33 | 8.32 | 0.15 |
| 20200331 | 107.94 | 8.06 | 0.07 |
| 20200630 | 78.67 | 10.84 | 0.14 |
| 20200930 | 9.06 | 0.75 | 0.08 |
| 20201231 | 94.38 | 13.35 | 0.14 |
| 20210331 | 26.31 | 0.77 | 0.03 |
| 20210630 | 17.19 | 0.96 | 0.06 |
| 20210930 | 50.32 | 6.14 | 0.12 |
| 20211231 | 6.94 | 0.75 | 0.11 |
| 20220331 | 19.74 | 0.56 | 0.03 |
| 20220630 | 83.82 | 1.8 | 0.02 |
| 20220930 | 6.77 | 0.52 | 0.08 |
| 年份 | 平均每股分红 |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | 0.7332 |
| 2019 | 0.6964 |
| 2020 | 0.808 |
| 2021 | 0.5621 |
| 2022 | 0.6244 |
| 持有体验 |
| 日度胜率 | 周度胜率 | 月度胜率 | 季度胜率 | 年化创新高次数 | 年化平均回撤修复能力 | 最大套牢时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.19 | 53.56 | 55.17 | 50.0 | 7.26 | 13.12 | 180.16 |
|
|
|
| 时期 | 基金数目 | 基金公司数目 | 持有金额/亿 |
|---|---|---|---|
| 20190630 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 20200630 | 1.0 | 1.0 | 0.02 |
| 20200930 | 2.0 | 1.0 | 0.12 |
| 20201231 | 6.0 | 4.0 | 0.76 |
| 20210331 | 3.0 | 2.0 | 0.4 |
| 20210630 | 5.0 | 2.0 | 0.22 |
| 20210930 | 4.0 | 2.0 | 0.17 |
| 20211231 | 3.0 | 2.0 | 0.02 |
| 20220331 | 1.0 | 1.0 | 0.02 |
| 20220630 | 3.0 | 2.0 | 0.02 |